Трейдер – это звучит современно и статусно, ведь он работает с деньгами, торгует финансовыми инструментами на различных рынках. Однако работа эта непростая, и требует специальных знаний, психологической устойчивости и некоторого чутья.
Начало пути трейдера
Как правило, начинающий трейдер проходит несложное обучение на курсах, где ему показывают, что такое рынок, какие инструменты бывают, учат пользоваться торговыми платформами, правильно выставлять ордера, дают основы технического и фундаментального анализа. После этого трейдер находит себе брокера или дилинговый центр, пополняет счёт и начинает торговать. Поначалу у него даже может что-то получаться, однако через некоторое время первый депозит обычно бывает слит. Факторов для такого исхода может быть много, главные из них:
- Механические ошибки. Не ту кнопку нажал, не ту пару выбрал случайно, ошибся в размере ордера и так далее.
- Аналитические ошибки. Не хватило знаний, неправильно оценил силу уровня или важность вышедшей макроэкономической новости.
- Организационные ошибки. Торговля без учёта торговых сессий, опоздания к выходу важных новостей.
- Психологический фактор. Если предыдущие ошибки с опытом практически полностью исчезают, то с психологией справиться бывает гораздо сложнее.
Негативный опыт память сохраняет длительное время, неудачная сделка надолго может засесть в голове, порождая сомнения. В таком состоянии трейдер даже благоприятные точки входа будет пропускать, ещё больше теряя уверенность в себе. Человек начинает долго сидеть перед монитором с графиками, дожидаясь хорошей точки входа, пропускать её, ждать следующую... и так по 12 часов и больше. Начинает накапливаться усталость и, в конце концов, наступает «выгорание» трейдера. Избежать такого исхода можно с помощью роботизированных систем торговли, то есть торговых роботов.
Торговые роботы для трейдинга
Торговый робот представляет собой программу или дополнительный модуль торговой платформы, содержащий алгоритм анализа рыночной ситуации, и на его основе выставляющий заявки покупки, продажи, закрытия. Робот выполняет все действия за трейдера, чётко следуя запрограммированной в алгоритмах торговой системе.
Виды торговых роботов
На современном рынке торговых систем, советников и роботов представлено огромное количество разнообразных торговых роботов, различающихся по сложности, уровню автоматизации торговли, частоте торговых сделок.
По сложности и продвинутости роботы условно разделяются на:
- Простейшие системы, работающие с известными наборами индикаторов. Обычно это два-три индикатора и простая модель, к примеру, пересечение двух MA (средних скользящих) с разными значениями (быстрой и медленной).
- Продвинутые роботы умеют анализировать разные фигуры технического анализа, выискивая паттерны для открытия позиции.
- Профессиональные роботы анализируют больше данных, помимо слежения за индикаторами, они смотрят на объёмы, используют данные «биржевого стакана» (таблица ордеров Buy Sell).
- Мощные системы extra class способны оценивать новости через электронные СМИ, проводя лингвистический анализ. Кроме того, они используют отчёты со всех бирж, сотен брокеров, используют макроэкономические выкладки, задействуя для принятия торговых решения AI-алгоритмы и технологии глубокого машинного обучения.
По степени автоматизации торговли роботы делятся на:
- Полностью автоматизированные системы. Робот самостоятельно собирает информацию для анализа, и на его основе автоматически открывает и закрывает сделки, выставляет ордера, рыночные или отложенные.
- Полуавтоматические системы или советники генерируют сигналы, проставляют «стопы» и «тейки» (отложенные ордера для закрытия позиций при достижения определённого уровня прибыли или убытка). Существенно экономят время при ручной торговле, а также снижают риски совершения механических ошибок.
По частоте совершения сделок роботы можно разделить на:
- Системы с обычной частотой сделок. Как правило, такие роботы построены на основе несложных торговых систем, с частотой проведения сделок как у обычного трейдера, работающего руками. Обычно в алгоритмах задействованы классические индикаторы.
- Высокочастотные роботы. Это так называемые HFT-системы, которые совершают по несколько сделок в секунду. Здесь не используются фундаментальные факторы, которые просто не успевают влиять на сделку. Но используются нейросети, технологии искусственного интеллекта, которые заточены торговать импульсы, собирать ликвидность, формировать ложные модели, паттерны, фигуры.
Торговые роботы также классифицируются по стилю работы:
- Трендовые системы, торгующие исключительно в сторону господствующего тренда. В алгоритмах используются скользящие средние, осцилляторы.
- Контртрендовые роботы торгуют против тренда, вылавливая смену тенденции, коррекции, отскоки.
- Скальперы для медленного рынка работают в сессии с минимальной волатильностью, собирают по несколько пунктов без риска быстро уйти в минус.
- Скальперы для быстрого рынка работают в сессии с высокой волатильностью, часто в этой роли выступают высокочастотные HFT-системы.
Кроме того, роботы и советники могут быть бесплатными и платными. Первые можно найти в бесплатных библиотеках торговых платформ, к примеру, в MetaTrader. Их можно настраивать под свой стиль торговли, освобождая немного времени для себя. Есть советники, созданные энтузиастами на основе популярных стратегий. Платные же создаются серьёзными разработчиками или студиями. Как правило, торговая система и алгоритмы, по которым такие роботы торгуют, авторами не разглашаются.
Доходность торговых роботов
На самом деле, прибыльность торговых роботов и советников бывает разная с разбросом в сотни процентов. Советники с консервативной стратегией и настройками на неагрессивный стиль работы демонстрируют доходность от 5 до 15 процентов в месяц. Это торговля с минимальными рисками и с просчитанным допустимым объёмом. Советники, обещающие 30 процентов и выше (есть и по 100% и по 500%), используют агрессивные стратегии и, как правило через некоторое время сливают депозиты. Пример прибыльного советника, участвующего в рейтингах с открытой торговой историей:
- Название – MultiFXBot
- Кредитное плечо – 500
- Годовая прибыль – 106.33%
- Максимальная просадка – 42.29%
Исходя из доходности, можно сделать предположение, что стратегия используется неагрессивная. 8 процентов в месяц нормальная прибыльность.
Купить или разработать самому
Обычно новички, после использования бесплатных советников и взломанных версий платных, приходят к тому, что проще купить разработанный профессионалом продукт, который будет обновляться.
Купить
Покупка готового советника имеет смысл, если:
- вы новичок;
- нет ни времени, ни возможностей для самостоятельной разработки.
Однако в этом случае покупателя ожидает ряд нюансов:
- Готовый инструмент работает со своей стратегией, алгоритм которой автор не разглашает.
- Результаты прошлых открытых торгов могут быть сфальсифицированы автором, и доходность робота будет отличаться от заявленной.
- Эффективность алгоритма может снижаться, если продано большое количество экземпляров (толпа двигает рынок).
- Ценник на некоторые системы может достигать суммы с тремя нулями в долларах.
Если же решение о покупке принято, то следует обращаться исключительно к разработчику напрямую. Не стоит покупать советник у компаний-посредников, поскольку вы рискуете существенно переплатить, приобрести взломанную версию, не получить техподдержку и обновления. Приобретая же у автора – есть профессиональная техническая поддержка, реальный ценник, регулярные обновления.
Создать
Логичной альтернативой покупке торгового советника является его самостоятельное создание. Если у вас имеются навыки программиста, то писать код торговой программы можно самому, это идеальный вариант, когда идеи остаются при вас, и любые изменения можно вносить немедленно. Однако, как правило, ты – либо программист, либо трейдер. В этом случае можно нанять программиста, обозначив ему задачу. Из плюсов такого подхода можно отметить:
- уникальность продукта, в который вложены ваши идеи, знания, опыт, наработки;
- возможность в будущем вносить правки в код, оптимизировать, добавлять дополнительные функции, менять параметры при изменении рынка.
Из минусов:
- разработка и написание требует много времени;
- заказ написания с нуля стоит дороже уже готового робота;
- программист может использовать ваши идеи для создания массового продукта на продажу;
- необходимость тратить деньги на обновления и правки, поскольку рынок не стоит на месте, он постоянно меняется.
В общем, создание уникального собственного советника – дело хлопотное и требует регулярных трат. Тем не менее, создать хорошего помощника, а не победителя рейтингов роботов не так уж дорого и долго.
Плюсы и минусы автоматизации торговли
К преимуществам автоматизированных систем торговли на рынках можно отнести:
- сбережённые нервы, система принимает решения без эмоций, чётко следует выбранной стратегии, не двигает стопы, не хватает тейк при первых же пунктах в плюс, не просит есть, не спит, в туалет не ходит;
- мгновенно реагирует на сигналы, на что не способен человек, особенно на высокочастотном скальпинге;
- высвобождает время, работает даже при выключении компьютера, если всё сделано правильно – с арендой сервера\VPS;
- возможность работы сразу с несколькими инструментами в рамках одного счёта.
Из недостатков торговых советников стоят упоминания:
- отсутствие интеллекта и интуиции, что не позволяет подстраиваться под резко изменившийся рынок;
- необходимость регулярной перенастройки и оптимизации;
- риск приобрести мошеннический продукт, сливающий депозит;
- невозможность использовать некоторые торговые тактики, которые слабо поддаются формализации;
- риск со временем потерять навыки самостоятельной торговли.
Недостатки или, скорее, нюансы и особенности, не умаляют ценности автоматизированной торговли, однако их следует учитывать при принятии решения.
Как начать торговать с помощью робота?
Для начала следует потренироваться на бесплатных советниках, можно взять из библиотеки торговой платформы, или созданные энтузиастами на тематических площадках. Для чего это необходимо? Чтобы понять, как работает советник на конкретном счёте, с конкретными инструментами. Изучить механизм принятия им решения, научиться вовремя оптимизировать параметры. Когда всё это будет пройдено, то можно смотреть в сторону платных советников или начинать формулировать собственную стратегию для постановки задачи программисту.
